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2021년 2분기즈음 한국 주식시장에 훈풍이 불면서, 나는 퀀트와 자동매매에 관심을 갖게 되었다. "Quant 이모저모" 게시판에는, 당시 내가 해보았던 작업을 기록해두고자 한다. 이는 다양한 Backtesting과 자동매매에 대한 내용을 포함할 것이다. 첫 글에서 다루고 싶은 내용은 PBR과 주식 수익률의 상관관계이다. 이는 퀀트에 관심을 갖고 찾아보다보면 매우 흔히 접하게 되는 주제이기도 하다. 짬이 조금이라도 있는 주식 투자자라면, 'PBR' 지표는 들어보았을 것이다. PBR(Price-to-Book Ratio)은 말 그대로 장부가 대비 주가를 의미한다. PBR이 높다는 의미는 장부가 대비 주가가 높다는 것이며, 반대로 PBR이 낮다는 것은 장부가 대비 주가가 낮다는 것이다. PBR이 낮은 주식은 ..

XO (1) XO란? XO란 quartz crystal oscillator를 일컫는다. 이는 압력을 가하면 전기가 발생되고 반대로 전기를 가하면 진동을 하는 ‘압전효과’를 이용한다. 즉, 적절한 제어 회로를 통해 크리스탈을 초당 32768회 진동하게 만들 수 있다. 이러한 진동을 감지하여 디지털 회로의 clock 및 RF 회로 내 PLL의 reference clock으로 사용할 수 있다. 이처럼 clock generation에 crystal을 사용하는 이유는 crystal의 정확성에 있다. 특히 PLL같이 매우 정확한 frequency가 요구되는 회로에는 비교적 low frequency에서 정확한 주파수를 생성할 수 있는 기제가 필요하다. 때문에 crystal 기반의 XO는 이에 가장 적합한 것이다. 그..

RACH는 Random Access Channel로, UE가 처음 power on되었을 때 eNB에 보내는 first message에 해당된다. LTE의 RACH를 예를 들어보면, UE가 켜지면 먼저 Frequency Search 과정을 진행한다. 적절한 주파수가 감지될 경우, 해당 기지국과 Time 및 Frame Synchronization 과정을 진행한다. PSS(Primary Sync. Signal) 및 SSS(Secondary Sync. Signal)은 이 과정에서 eNB가 UE에 송신하는 신호이다. UE는 PSS 및 SSS를 수신하여 이를 통해 PCI(Physical Cell Number)를 detect한다. 위 과정이 완료되면, UE는 MIB(Master Information Block) De..

Throughput과 UE Category 1. LTE Throughput (1) LTE Throughput Throughput이란 기본적으로 data rate을 의미한다. LTE 시스템의 Throughput은 대략적으로 아래 식을 통해 계산할 수 있다. 여기서 Transport Block Size(TBS)란 말 그대로 Transport Block의 크기(Block이 몇 Bit를 포함하는지)를 의미한다. LTE TBS는 MCS(Modulation and Coding Scheme)과 Resource Block(RB)의 개수에 의해 결정된다. 여기서 MCS는 LTE 기지국 eNB가 결정하는 것으로, eNB가 단말(UE)에게 어느 정도의 code-rate으로 data를 송출하는지와 관련된다. 즉, eNB와 U..